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50ETF冲高回落 纳指暴跌4.43%

2018年10月25日 09:38
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周三50ETF小幅低开,早盘维持高位震荡,午盘冲高回落,最终收涨0.56%,收长上影小阳线。

  从核心板块来看,银行及保险板块仍受年线压制,冲高回落,但仍收在5日均线上方,证券板块再次冲高,站上60日均线。从核心个股来看,中国平安、招商银行冲高回落,但仍收在5日均线上方,贵州茅台低位偏弱震荡。整体来看,由于核心银保板块均受年线压制,而熊市环境,证券板块动能持续性明显不足,导致50ETF冲高回落,而下方2.40处又有政策底,短期波动虽放大,但仍未脱离箱体震荡区间。

  从PCR指标来看,收至71.33%,中性稍偏乐观。从期权隐波来看,11月平值认购隐波已再次低于认沽,冲高回落后,买认购博反弹投资者明显减少。

  昨天盘中末日彩票机会再现,10月2550认购合约盘中一度大涨2.4倍,标的波动放大,末日彩票机会倒是多了不少,不过盘中没平仓的话就不太妙了。

  最后,昨夜美股再次暴跌,纳指大跌4.43%,今天A股承压无疑,就看国家队是否托市了。观点不变,把昨天写的一段话再贴一下:

  总的来看,由于美国中期选举临近,外围市场回调压力较大,A股亦有承压风险。且熊市环境,市场信心不足,但政策托市频现,导致近期50ETF波动持续放大,短期涨跌无序,操作难度较大。保守投资者建议继续观望。

  二、聊期权:

  周三期权市场认沽认购成交量比71.33%,市场情绪中性偏乐观。受10月合约到期影响,认购认沽持仓同时大幅减少。认购持仓较前一日减少36.51%,认沽减少26.91%。

  从11月持仓变化来看,认购在2650处增仓最大,认沽在2550处增仓最大,支撑压力均有上移迹象。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2600变为2650,50ETF压力已上移;认沽仍在2300处持仓最大,下方支撑不变。

  从波动率来看,30日历史波动率继续微跌至34.20%。期权隐波收跌,11月平值认购隐波跌至27.51%,认沽上行至28.15%,认购隐波低于认沽,博反弹投资者再次减少。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周三成交2752491张,其中认购成交1606533张,认沽成交1145958张,认沽认购比71.33%。总持仓1455899张,认购持仓829565张,认沽持仓626334张。受10月合约到期影响,认购持仓较前一日大幅减少477033张,同比减少36.51%;认沽持仓较前一日减少230543张,同比减少26.91%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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