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50ETF标的如约反弹 当月隐波震荡收平

2018年10月31日 09:34
来源: 广发期权淘金通
编辑:东方财富网

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  一、期权市场成交情况

  上个交易日,11月认购成交金额为60349万元,约87万张;11月认沽成交金额为49180万元,约63万张。全市场期权合约成交金额为12.3亿元,其中认购合约成交金额为6.8亿元,认沽合约成交金额为5.6亿元。

  上个交易日,30日历史波动率上升0.31%,达34.2%;GVIX下降1.86%,达31.5%。 GVIX低于30日历史波动率。

  数据来源:广发证券衍生品经纪业务部

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的低开后快速震荡,10:25开始上行,午后摸高2.496后涨势减弱,尾盘跌势重启。收盘涨幅1.32%,日内振幅3.04%,收于2.463元。

  b)期权交易策略分析

  昨日,金融板块反弹,贵州茅台低开高走,共同拉动标的反弹。期权盘面上,各月份隐波走势分歧。11月隐波盘中开盘跳涨而后震荡下行,收盘微涨5BP.11月隐波微笑曲线左端有所抬升,同时右端回落,但依旧呈现左低右高形态。同时,其余月份合约的微笑曲线右端均有所下行。整体看,期权市场看反弹情绪减弱。

  今日具体策略思考如下:

  i) 混合仓位看空

  交易周期:2018年10月11日~2018年10月30日

  首次建议:2018年10月11日

  平仓建议:2018年10月30日。

  已平仓。点击上述日期可看开平仓分析。

  ii) 备兑策略

  建仓观点:目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

  首次建议:2018年10月22日。

  调整建议:昨日标的上涨,策略盈利。今日可继续持有。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  iii) 日内博弈标的反弹

  交易周期:2018年10月30日当天

  已平仓。(点击上述日期可看交易分析)

  c)聊天板块

  昨天标的如约低开高走,混合看空策略历经数次调整与坚持,终于算是踩对了市场节奏获利离场。而昨日博弈市场反弹的日内交易,必须诚实的说,卖出认沽和买入认购比,并未有明显优势。主要原因在于标的盘中未曾急跌,所以也没有出现典型的隐波快速跳涨。但不论怎样,就昨日的标的反弹幅度而言,不论是卖认沽or买认购的日内交易,都有不错收益。而今日呢,建议方向性交易可以暂时回避,先观望吧。

(文章来源:广发期权淘金通)

(责任编辑:DF328)

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