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50ETF缩量收涨市场情绪中性 期权隐波回落

2018年11月01日 09:53
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周三50ETF小幅冲高,随后震荡走高,尾盘略有回落,最终收涨1.34%,收缩量阳线。

  从核心板块来看,银行板块在年线处收十字星;保险板块缩量微涨,站上60日均线;证券板块在120日均线下方收缩量阴十字星。从核心个股来看,中国平安缩量收涨,即将面对5日均线;招商银行站上60/5日均线;贵州茅台缩量大涨,收涨4.75%。从50ETF来看,目前已站上5日均线,短线有企稳迹象,但仍未脱离箱体震荡区间。

  从PCR指标76.90%来看,期权市场情绪仍然中性。从期权隐波来看,11月平值认购隐波再次低于认沽水平,连续两日上涨后,期权市场博反弹情绪快速回落,可能是认购权利仓不看好标的上涨持续性,进而平仓导致。

  目前标的已连涨两日,结合期权隐波来看,市场情绪已重新谨慎,今日有休整预期。但考虑到2.40政策底支撑较强,激进投资者可继续逢跌卖出11月2350认沽义务仓;保守投资者仍可使用卖虚值认沽期权降低抄底成本,或是持有50ETF投资者,可使用备兑开仓,降低持仓成本。

  二、聊期权:

  周三期权市场认沽认购成交量比76.90%,市场情绪中性。从11月持仓变化来看,认购持仓较前一日减少1.14%,认沽增加0.94%,看不涨减少,看不跌增加,市场预期偏弱。

  从11月持仓变化来看,认购在2800处增仓最大,标的压力有上移迹象;认沽仍在2450处增仓最大,此处支撑仍在增强。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2650变为2850,50ETF压力已上移;认沽仍在2300处持仓最大,下方支撑依然不变。

  从波动率来看,30日历史波动率微涨至34.99%。期权隐波收跌,11月平值认购隐波回落至30.51%,认沽隐波微跌至32.12%,认购隐波再次低于认沽水平,连续上涨后,期权市场博反弹情绪回落,目前已偏谨慎。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周三成交1362627张,其中认购成交770294张,认沽成交592333张,认沽认购比76.90%。总持仓1926242张,认购持仓1124721张,认沽持仓801521张。认购持仓较前一日减少13021张,同比减少1.14%;认沽持仓较前一日增加9164张,同比增加0.94%。

(文章来源:期权策略)

(原标题:50ETF缩量收涨 期权隐波回落)

(责任编辑:DF328)

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