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外盘大涨2.9% 标的今将高开

2018年11月02日 09:34
来源: 广发期权淘金通
编辑:东方财富网

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  一、统计数据

  上个交易日,全市场期权合约成交金额11.32亿元,共156万张。其中11月认购成交金额为57322万元,约76万张;11月认沽成交金额为37177万元,约62万张。

  上个交易日,30日历史波动率下降0.19%,达34.2%;GVIX下降4.08%,达29.9%。

  数据来源:广发证券衍生品经纪业务部,Wind

  二、期权市场点评

  昨日,银行板块走弱,拖累标的冲高回落。期权盘面上,全市场隐波回落。11合约隐波下跌约-100BP.11月微笑曲线昨日改变较大,左高右低的形态继续走陡。同时,其余月份合约的微笑曲线继续向左上转动,但6月合约右端显著上行。整体看,期权市场偏空情绪较昨日加重。但昨天盘后利好因素较多,外盘A50昨夜已涨2.90%,今天标的高开无疑,始于昨日的看涨策略坐享跳涨盈利。

  三、今日期权策略思考

  i) 备兑策略

  建仓观点:目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

  首次建议:2018年10月22日。

  调整建议:昨日标的收涨,策略盈利。今日可继续持有。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  ii) 区间看涨

  建仓观点:标的在原区间底部再获支撑,三季报出尽,预判市场波动减缓。起手建仓考虑卖出认沽,看市场不跌。

  首次建议:2018年11月1日。

  标的昨日高开,冲高后震荡下行,尾盘走稳。看今日,高开基本确定,唯一问题在于幅度。若标的高开超3%,或有低走窗口,熟悉日内交易的可以考虑日内波段,但不熟悉的容易被踢。所以不妨继续持有多仓,亦可考虑逢标的回落适当增加看多仓位。

  风险提示:义务方占用保证金,若标的大跌,则有被追保、强平等风险。建议及时盯盘,预设止损。

(文章来源:广发期权淘金通)

(责任编辑:DF328)

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