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50ETF放量大涨 期权隐波回落

2018年11月05日 09:56
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周五50ETF受消息面影响大幅高开,随后小幅回落,午后快速拉升,一路震荡上行,最终收涨3.47%,收长下影中阳线。

  从核心板块来看,银行板块再次站上年线,保险板块放量大涨,突破10日均线,证券板块高位震荡,收涨2.62%。从核心个股来看,中国平安、招商银行均放量大涨,今日将考验前高压力,贵州茅台继续反弹,再次站上600元。从50ETF来看,目前再次站上120日均线,多头动能较为强势,但连续四天上涨后,获利盘止盈压力较大,而短期标的又将面对上方缺口压力,预计今日震荡休整概率较大,注意关注银行板块能否站稳年线。

  从期权隐波来看,11月认购隐波大幅回落,结合持仓量变化来看,可能是认购权利仓不看好标的上涨持续性,进而平仓导致;认沽隐波依然高企,可能是部分现货投资者买入认沽保险导致。11月认购认沽隐波价差扩大,期权市场情绪整体偏谨慎。

  周五证监会暂停新股IPO,政策利好不断,而50ETF也已突破120日均线,即将面对上方缺口。保守投资者可继续使用期现组合策略,卖虚值认沽抄底,或是备兑开仓。考虑到50ETF已接近箱体上沿前高压力,激进投资者可择机止盈认沽义务仓,权利仓建议日内操作。

  二、聊期权:

  周五期权市场认沽认购成交量比80.52%,市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日减少2.06%,认沽增加1.01%,看不涨减少,看不跌增加,市场预期仍是偏强震荡。

  从11月持仓变化来看,认购持仓全面减少,结合隐波变化来看,可能是大涨后,认购权利仓止盈平仓导致;认沽在2500处增仓最大,标的支撑有上移迹象。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购仍在最虚值2850处持仓最大,上方压力不变;认沽最大持仓由2300变为2450,50ETF支撑已上移。

  从波动率来看,30日历史波动率大涨至36.09%。期权隐波收涨,11月平值认购隐波大跌至26.17%,认沽微跌至29.30%,连续大涨后,期权市场看涨情绪快速回落,已偏谨慎。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周五成交1561604张,其中认购成交865053张,认沽成交696551张,认沽认购比80.52%。总持仓1911203张,认购持仓1101580张,认沽持仓809623张。认购持仓较前一日减少23141张,同比减少2.06%;认沽持仓较前一日增加8102张,同比增加1.01%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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