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金融板块回踩 标的下跌

2018年11月06日 09:56
来源: 广发期权淘金通
编辑:东方财富网

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  一、统计数据

  上个交易日,全市场期权合约成交金额8.86亿元,共123万张。其中11月认购成交金额为40814万元,约56万张;11月认沽成交金额为31335万元,约51万张。

  上个交易日,30日历史波动率上升0.82%,达35.7%;GVIX上升5.39%,达30.1%。

  数据来源:衍生品经纪业务部

  二、期权市场点评

  昨日标的早盘低开低走,午后震荡上行,跌幅收窄,收盘跌-1.39%。期权盘面上,11月隐波全天震荡上行,微笑曲线已明显回摆,虽目前仍是左高右低,但上周五买入的看跌保护头寸或已离场。整体看,期权市场看跌情绪减弱。

  三、今日期权策略思考

  i) 备兑策略

  建仓观点:目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

  首次建议:2018年10月22日。

  调整建议:昨日标的回调,策略盈利回吐。今日可继续持有。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  ii) 区间看涨

  建仓观点:标的在原区间底部再获支撑,三季报出尽,预判市场波动减缓。起手建仓考虑卖出认沽,看市场不跌。

  首次建议:2018年11月1日。

  昨日标的回调,但周一(11/5)早资讯中预设的两种模式均未发生(点击左边日期回看)。看今日,依旧建议继续持有原有卖出认沽看涨头寸,次轮上涨或未结束,震荡上行或还有空间。

  风险提示:义务方占用保证金,若标的大跌,则有被追保、强平等风险。建议及时盯盘,预设止损。

(文章来源:广发期权淘金通)

(责任编辑:DF328)

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