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50ETF缩量回调 期权隐波上涨

2018年11月07日 09:54
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周二50ETF低开低走,午后缓慢拉回,最终收跌0.47%,在120日均线下方收缩量小阴线。

  从核心板块来看,银行板块在年线下方偏弱震荡,保险及证券板块仍在5日均线上方震荡。从核心个股来看,中国平安、招商银行均沿5日均线震荡向上,贵州茅台跌破5日均线。从50ETF来看,目前已跌破120日均线,短线无明显方向,但仍处于箱体震荡区间中枢。

  从期权隐波来看,11月认购隐波仍低于认沽隐波,但价差略有缩小,期权市场谨慎情绪有所缓解,但仍稍偏谨慎。

  综合来看,50ETF短期无明显方向,而受标的波动放大影响,隐波水平一直高企,这两天没有较好的操作机会。如果今日盘中有急跌或大跌机会,激进投资者可考虑再次建仓11月虚值认沽义务仓。保守投资者仍可继续使用期现组合策略,卖虚值认沽抄底现货,或是备兑开仓。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比91.59%,市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.45%,认沽增加1.95%,看不涨增幅大于看不跌,市场预期偏弱震荡。

  从11月持仓变化来看,认购持仓在2550处增仓最大,标的压力有下移迹象;认沽在2350处增仓最大,支撑有上移迹象。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,仍是认购在最虚值2850处持仓最大,认沽在2300处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,30日历史波动率微跌至36.28%。期权隐波微涨,11月平值认购隐波收至31.79%,认沽收至32.31%,11月认购隐波仍低于认沽隐波,但价差略有缩小,期权市场情绪稍偏谨慎。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交1024218张,其中认购成交534586张,认沽成交489632张,认沽认购比91.59%。总持仓2003428张,认购持仓1128348张,认沽持仓875080张。认购持仓较前一日增加58338张,同比增加5.45%;认沽持仓较前一日增加16765张,同比增加1.95%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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