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金融板块回调 标的小幅冲高后收跌

2018年11月08日 09:58
来源: 广发期权淘金通
编辑:东方财富网

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  一、统计数据

  上个交易日,全市场期权合约成交金额9.64亿元,共138万张。其中11月认购成交金额为46132万元,约66万张;11月认沽成交金额为34148元,约56万张。

  上个交易日,30日历史波动率下降1.75%,达35.0%;GVIX上升0.90%,达31.2%。

  数据来源:衍生品经纪业务部

  二、期权市场点评

  昨日标的早盘震荡上行,午后摸高2.571后掉头走跌,尾盘盘整,收盘跌幅-0.71%。期权盘面上,越远合约隐波反弹,11月隐波几乎未变。微笑曲线较昨日继续回摆,11月仍是左高右低形态,但远月合约右端已经抬升。整体看,期权市场对于标的中期走势有所转暖。

  三、今日期权策略思考

  i) 备兑策略

  建仓观点:目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

  首次建议:2018年10月22日。

  调整建议:昨日标的回调,策略盈利回吐。今日可继续持有。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  ii) 区间看涨

  建仓观点:标的在原区间底部再获支撑,三季报出尽,预判市场波动减缓。起手建仓考虑卖出认沽,看市场不跌。

  首次建议:2018年11月1日。

  昨日标的波动稍有放大,日内振幅1.85%,但隐波并未如预期般走低。11月隐波盘中振幅约120BP,但收盘较昨日微涨5BP。目前标的已连续回调三日,但累计跌幅仍不大,区间看涨策略可继续持有,观察后市。

  风险提示:义务方占用保证金,若标的大跌,则有被追保、强平等风险。建议及时盯盘,预设止损。

  四、聊天板块

  昨日午间标的冲高时,隐波曾走出短暂下跌,但好景不长,午后标的跌势重启,隐波又再度走高。所以还是观察先,且看市场到底要走向哪里。

(文章来源:广发期权淘金通)

(责任编辑:DF328)

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