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50ETF持续震荡 期权隐波微跌

2018年11月09日 09:39
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周四50ETF早盘高开冲高,午后震荡回落,最终微涨0.36%,在30日均线上方收缩量假阴线。

  从核心板块来看,银行板块仍在年线下方偏弱震荡,保险板块在5日均线下方震荡,证券板块跌破10日均线。从核心个股来看,中国平安围绕5日均线偏弱震荡,招商银行重新站上5日均线,贵州茅台站上10日均线。从50ETF来看,目前已围绕120日均线震荡三日,但未跌破60日均线,短期方向不明,整体仍处于箱体震荡形态。

  从期权隐波来看,11月平值认购隐波仍略低于认沽水平,但隐波价差再次缩小,期权市场谨慎情绪持续缓解。

  整体来看,50ETF围绕120日均线持续震荡,无明显方向,短线仍无大的操作机会。保守投资者可继续使用期现组合策略,通过卖11月虚值认沽,降低现货抄底成本,或是备兑开仓降低现货持仓成本。激进投资者仍可逢急跌或大跌建仓11月虚值认沽义务仓。

  二、聊期权:

  周四期权市场认沽认购成交量比85.82%,市场情绪仍稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加1.66%,认沽增加2.82%,看不涨增幅小于看不跌,市场预期仍是偏强震荡。

  从11月持仓变化来看,认购持仓无明显变化,认沽仍在2450处增仓最大,此处支撑仍在增强。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购仍在最虚值2850处持仓最大,50ETF压力不变;认沽最大持仓已由2300变为2450,标的支撑已上移。

  从波动率来看,30日历史波动率微跌至35.54%。期权隐波微跌,11月平值认购隐波微跌至31.13%,认沽收跌至31.30%,11月认购隐波仍略低于认沽,但隐波价差再次缩小,期权市场谨慎情绪持续缓解。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周四成交1063870张,其中认购成交572516张,认沽成交491354张,认沽认购比85.82%。总持仓2141839张,认购持仓1194322张,认沽持仓947517张。认购持仓较前一日增加19557张,同比增加1.66%;认沽持仓较前一日增加25987张,同比增加2.82%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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