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50ETF维持震荡 期权隐波回落

2018年11月28日 09:31
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周二50ETF早盘小幅冲高,午后快速跳水,尾盘跌幅收窄,最终收跌0.45%,在5日均线下方收缩量小阴线。

  从核心板块来看,银行板块仍围绕5/120日均线间震荡,保险板块亦在5日均线下方偏弱震荡,证券板块在20日均线下方收缩量小阴线。从权重个股来看,中国平安在5日均线下方偏弱震荡,招商银行在5/120日均线间维持震荡,贵州茅台仍是平台震荡,但已处于箱体下沿位置。综合来看,标的受5日均线压制明显,短线仍然偏空,但下方2.40处有强支撑,仍将维持震荡。

  从期权PCR指标来看,昨日微涨至86.13%,期权市场谨慎情绪稍有增强。从期权隐波来看,12月隐波继续回落,但平值认购认沽隐波依然持平,期权市场方向仍不明朗。

  11月合约今日到期,认沽2350昨日收盘价6元,今日持有到期即可,释放保证金后建议暂且观望。对于末日彩票策略而言,不论今天是否有大幅波动,记得平仓止损止盈。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比80.21%,期权市场谨慎情绪再次减缓。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加1.58%,认沽减少2.98%,看不涨增加,看不跌减少,市场预期偏弱。

  受11月合约周三到期影响,11月合约继续减少。从12月持仓变化来看,认购在2500处增仓最大,标的压力有下移迹象;认沽仍在2450处大幅增仓,此处支撑仍在增强。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在2500(60日均线)处持仓最大,认沽在2200处持仓最大,标的支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,30日历史波动率基本走平,微跌至28.72%。期权隐波收跌,12月隐波继续回落,其中12月平值认购隐波收至24.68%,认沽收至24.70%,认购认沽隐波仍然持平,期权市场情绪依旧无明显方向。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交1552117张,其中认购成交861285张,认沽成交690832张,认沽认购比80.21%。总持仓2467768张,认购持仓1486716张,认沽持仓981052张。认购持仓较前一日增加23174张,同比增加1.58%;认沽持仓较前一日减少30157张,同比减少2.98%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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