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50ETF震荡走高 期权隐波收涨

2018年12月03日 09:46
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周五50ETF小幅低开,随后震荡走高,尾盘再次拉升,最终收涨0.86%,在10日均线处收放量阳线。

  从核心板块来看,银行板块仍在120日均线上方震荡,保险板块在120日均线下方围绕5日均线震荡,证券板块缩量收涨1.62%,仍收至30日均线上方。从权重个股来看,中国平安在5日均线处窄幅震荡,招商银行收至年线下方,贵州茅台短期均线已粘合,仍是维持平台震荡。从50ETF来看,站上5日均线后,受10日均线压制明显,结合期权隐波来看,短线谨慎偏多。

  从期权PCR指标来看,周五收涨至91.59%,期权市场稍偏谨慎。从期权隐波来看,期权隐波全面上扬,其中12月平值认购隐波仍高于认沽水平,显示期权市场博周一标的反弹投资者相对较多。

  策略上,没啥好讲的,周五构建的事件驱动策略——买入12月平值跨式持仓,今天开盘平掉亏损认沽权利仓,认购权利仓盘中择机止盈平仓即可。

  最后,受50ETF分红影响,今天期权合约行权价也会进行相应调整,调整后将加挂新的标准合约,对非备兑持仓投资者影响不大,后期慢慢转移至标准行权价合约即可。

  二、聊期权:

  周五期权市场认沽认购成交量比91.59%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日减少0.71%,认沽增加5.85%,看不涨减少,看不跌增加,市场预期偏强。

  从12月持仓变化来看,认购在2500处大幅减仓,认沽在2450处大幅增仓,标的支撑压力均有上移迹象。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,认购在2500处持仓最大,认沽在2450处持仓最大,标的无明显方向。

  从波动率来看,30日历史波动率继续下行,收跌至26.75%。期权隐波收涨, 12月平值认购隐波收至26.05%,认沽收至25.28%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场博标的周一反弹投资者较多。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周五成交1113824张,其中认购成交581372张,认沽成交532452张,认沽认购比91.59%。总持仓1701849张,认购持仓923243张,认沽持仓778606张。认购持仓较前一日减少5228张,同比减少0.71%;认沽持仓较前一日增加43006张,同比增加5.85%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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