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全市场普涨 期权隐波大跌

2018年12月04日 09:39
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周一50ETF跳空大涨,短暂抛压后,再次拉回,随后全天维持高位震荡,最终收涨2.35%,收放量跳空假阴线。

  从核心板块来看,银行保险板块均已脱离近期震荡区间,站上60日均线,证券板块高开低走,同样留下跳空缺口。从权重个股来看,中国平安、招商银行跳空大涨后,均已站上年线,贵州茅台也已脱离前期震荡区间。从50ETF来看,全市场情绪性跳空普涨后,标的站上120日均线,已重回箱体震荡中枢位置,短线强势,但大涨后,短期或迎来休整,等待5日均线继续上行。

  从期权隐波来看,期权隐波全面回落,12月平值认购隐波已略低于认沽水平,期权市场短期暂无明显方向。

  昨天早盘,买跨策略收益不错,但随着标的滞涨,认购隐波快速回落,导致认购涨幅快速收窄。操作上,接下来可逢标的回调,分批卖出新加挂的12月2350认沽期权,收割合约时间价值,注意控制仓位。

  最后,昨日50ETF权重股再次调整,此次有4支券商股由于市值及成交量大跌,被剔除50ETF成份股,再次调入一支医药股药明康德,往后券商板块对50ETF影响越来越小了,不过考虑到金融板块的联动性,暂时还是继续关注吧。

  二、聊期权:

  周一期权市场认沽认购成交量比90.09%,期权市场情绪仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加4.64%,认沽增加7.10%,看不跌增幅多于看不涨,市场预期偏强震荡。

  从12月持仓变化来看,受合约调整,新合约加挂影响,认购认沽均旧合约均大幅减仓,新的标准合约增仓明显。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,认购最大持仓由2500变为2647A,标的压力已上移;认沽最大持仓由2450变为2401A,下方支撑已下移。

  从波动率来看,30日历史波动率继续下行,收跌至24.51%。期权隐波大跌,12月平值认购隐波收至22.90%,认沽收至23.44%,认购隐波已略低于认沽水平,风险事件释放,标的大涨后,期权市场隐波回归正常,暂无明显方向。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周一成交1399308张,其中认购成交736126张,认沽成交663182张,认沽认购比90.09%。总持仓1800016张,认购持仓966091张,认沽持仓833925张。认购持仓较前一日增加42848张,同比增加4.64%;认沽持仓较前一日增加55319张,同比增加7.10%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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