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50ETF震荡微涨 期权隐波继续上行

2018年12月12日 09:51
来源: 期权策略

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  一、聊观点:

  周二50ETF全天窄幅震荡,缩量微涨0.21%,收缩量小阳线。

  从核心板块来看,银行板块在120日均线处收缩量十字星,保险板块跌在10月低点缩量震荡收阳,证券板块同样收缩量假阴十字星。从权重个股来看,中国平安仍收在120日均线上方,招商银行收至20日均线下方,贵州茅台缩量收涨,站上10日均线。从50ETF来看,核心板块及权重个股持续偏弱震荡,但量能萎缩,且均处于重要支撑位置,50ETF也已接近箱体区间下沿2.35附近政策支撑。另外,由于50ETF指数稳定器特性及质押风险存在,当前位置,短期不必悲观。

  从期权隐波来看,期权隐波收涨,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,但价差略有扩大,期权市场博反弹情绪稍有回暖。

  操作上,继续持有12月2350认沽义务仓,收割期权时间价值。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比76.62%,期权市场谨慎情绪继续缓解。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.35%,认沽增加3.97%,看不涨增幅稍多于看不跌,市场预期仍是偏弱震荡。

  从12月持仓变化来看,认购在2450处增仓最大,此处压力仍在增强;认沽在2400处增仓最大,支撑有上移迹象。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在2500处持仓最大,认沽在2350处持仓最大,标的支撑压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率继续下行,收至20.22%。期权隐波收涨,12月平值认购隐波微涨至22.15%,认沽微涨至20.85%,认购隐波仍高于认沽水平,但价差略有扩大,期权市场博反弹情绪稍有回暖。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交680828张,其中认购成交385468张,认沽成交295360张,认沽认购比76.62%。总持仓2338628张,认购持仓1334863张,认沽持仓1003765张。认购持仓较前一日增加67831张,同比增加5.35%;认沽持仓较前一日增加38369张,同比增加3.97%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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