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50ETF低开低走 期权隐波收平

2018年12月17日 10:05
来源: 期权策略

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  一、聊观点:

  周五50ETF低开低走,银保证板块齐跌,标的维持低位震荡,最终收跌1.22%,在5日均线处收缩量阴线。

  从核心板块来看,银行板块重回120日均线处,保险板块再次逼近10月低点,站上60日均线,证券板块跌破5日均线。从权重个股来看,中国平安跌回120日均线,招商银行收至年线下方,贵州茅台稍强,收至10日均线处。整体来看,50ETF近期上下波动区间持续收窄,短线有变盘迹象,但由于政策托市存在,不确定性较大,建议关注5日均线及下方2.35处支撑。

  从波动率来看,期权隐波基本持平,市场情绪稳定,并未出现恐慌,而12月平值认购隐波仍高于认沽水平,价差略有扩大,下跌后,期权市场博反弹情绪稍有升温。

  整体来看,50ETF仍未脱离箱体震荡区间,核心板块及个股短线偏弱,但均处于重要支撑处,且重要会议来临,标的作为指数稳定器,追空需谨慎。12月2350认沽合约目前还剩8个交易日,收盘价90元,建议继续持有,收割时间价值。

  二、聊期权:

  周五期权市场认沽认购成交量比88.00%,期权市场谨慎情绪稍有增强。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.77%,认沽减少0.74%,看不涨增加,看不跌减少,市场预期偏弱。

  从12月持仓变化来看,认购在2400/2450处大幅增仓,标的压力有下移迹象;认沽在2350处增仓最大,此处支撑仍在增强。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在2500处持仓最大,认沽在2350处持仓最大,标的短期支撑压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率再次大跌,收至17.65%。期权隐波基本持平,12月平值认购隐波微涨至19.94%,认沽收涨至18.96%,认购隐波仍高于认沽水平,价差略有扩大,下跌后,期权市场博反弹情绪稍有升温。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周五成交1115775张,其中认购成交593487张,认沽成交522288张,认沽认购比88.00%。总持仓2401970张,认购持仓1365021张,认沽持仓1036949张。认购持仓较前一日增加74474张,同比增加5.77%;认沽持仓较前一日减少7694张,同比减少0.74%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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