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50ETF缩量微跌 期权市场情绪重回乐观

2019年04月16日 08:08
作者:程思汗
来源: 期权策略

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【50ETF缩量微跌 期权市场情绪重回乐观】周五50ETF窄幅震荡,尾盘拉升,最终微跌0.21%,在10日均线处收缩量假阳线。

  一、股指观点:

  IF主力合约IF1904支撑位3965和3949点,阻力位4029和4045点;

  IH主力合约IH1904支撑位2914和2899点,阻力位2943和2957点;

  IC主力合约IC1904支撑位5644和5587点,阻力位5758和5815点。

期指成交持仓排名变化

  信贷及出口数据超预期,经济企稳的信心进一步回升。不过由此对于政策托底力度降低的担忧或也将升温。预计期指短期先反映数据利多,不过仍需注意后期可能的冲高回落。此外MSCI推迟指数转换日期,但不影响其追踪资金流入。操作上以逢低做多交易为主,不过度追多,注意止盈止损。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周五50ETF窄幅震荡,尾盘拉升,最终微跌0.21%,在10日均线处收缩量假阳线。

  从核心板块来看,银保板块缩量收至10日均线处,证券板块在20日均线处止跌收小阳线。从权重个股来看,中国平安于5/10日均线间窄幅震荡,招商银行收至10日均线处,贵州茅台跌破5日均线。整体来看,50ETF权重板块遇均线支撑有止跌迹象,但核心个股偏弱,而50ETF收缩量十字星,短期多空分歧较大,能否止跌,建议关注10日均线支撑及5日均线压力。

  从波动率来看,期权隐波终于大跌,目前仅稍高于标的30日历史波动率,预计隐波回落空间已不大。值得注意的是,4月认沽隐波大幅下跌,认购隐波转为高于认沽水平,隐波曲面重回右端倾斜,期权市场情绪转为乐观。

  操作上,周五持有4月2700认沽义务仓未动,尾盘也错过了博一下认购权利仓的机会。周末消息面利好较多,今天主要关注标的高开后能否站稳,看盘面情况可能考虑认购日内短线,4月2700认沽义务仓还剩39元,将平仓挪至5月2750合约。仅供参考,风险自负。

  三、期权波动率及持仓:

  周五期权市场认沽认购成交量比98.12%,期权市场谨慎情绪略有缓解。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加4.51%,认沽持仓较前一日减少4.06%,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期仍是偏弱。

  从4月持仓变化来看,认购再次在3300处增仓最大,深虚博涨情况重现;认沽持仓全面减少,结合隐波变化来看,可能是权利仓大幅平仓导致。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从4月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率走平,收至23.59%。期权隐波大幅回落,4月平值认购隐波收跌至26.48%,认沽隐波大跌至25.86%,认购隐波转为高于认沽水平,期权市场情绪重回乐观。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2487417张,其中认购成交1255520张,认沽成交1231897张,认沽认购比98.12%。总持仓3168044张,认购持仓1500715张,认沽持仓1667329张。认购持仓较前一日增加64795张,同比增加4.51%;认沽持仓较前一日减少70619张,同比减少4.06%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF386)

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