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隔夜突发利好 期权市场谨慎情绪缓解

2019年08月14日 09:41
作者:程思汗
来源: 期权策略

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【隔夜突发利好 期权市场谨慎情绪缓解】隔夜突发利多,全球股市反弹,A50期货、人民币大涨,避险资产如黄金下行。投资者风险偏好回升,今日期指将反弹上行。关注今日公布的7月宏观数据。市场预计7月生产、投资、消费增速较上月或有所回落。操作上以逢低做多思路操作,日内出现技术面背离后注意避免追涨,注意止盈止损。(期权策略)

  一、股指观点:

  IF主力合约IF1908支撑位3652和3634点,阻力位3744和3718点;

  IH主力合约IH1908支撑位2785和2771点,阻力位2855和2835点;

  IC主力合约IC1908支撑位4647和4633点,阻力位4763和4730点。

期指成交持仓排名变化

  隔夜突发利多全球股市反弹,A50期货人民币大涨,避险资产如黄金下行。投资者风险偏好回升,今日期指将反弹上行。关注今日公布的7月宏观数据。市场预计7月生产、投资、消费增速较上月或有所回落。操作上以逢低做多思路操作,日内出现技术面背离后注意避免追涨,注意止盈止损。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周二50ETF低开震荡下行,收跌1.01%,收缩量小阴线。

  从波动率来看,期权隐波回落至18.07%,与标的30/50日历史波动率仍处于近一年底部区域。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,随着50ETF调整,反而认购隐波上涨,认沽隐波回落,两者价差收窄,期权市场谨慎情绪有所缓解,但仍偏谨慎。

  从核心板块来看,银证板块回落至5日均线上方,保险板块跌至60日均线处。从权重个股来看,茅台相对最强,高位窄幅震荡,平安跌破10日均线,招行跌破60日均线。整体来看,受社融数据低于预期影响,50ETF低开后位于5/10均线间偏弱震荡,量能再次萎缩,市场信心仍然不足,继续关注其5日均线支撑。

  操作上,由于50ETF低开在60日均线下方,开盘按计划平掉了前一日买的13%仓位8月2900认购持仓,基本上没赚没赔,接下来准备继续观望,等待标的趋势明朗。

  昨夜突发重大利好,今日50ETF高开无疑,高开后机会较难把握,由于目前认购隐波相对偏低,倘若高开幅度不大(可参考A50期货),或隐波尚处低位,则会考虑日内做下短线认购权利仓。

  三、期权波动率及持仓:

  周二认沽认购成交量比95.36%,期权市场仍较为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增幅多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

  从8月持仓变化来看,认购在2850处增仓最大,认沽在2700处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

8月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在2950处持仓最大,认沽在2750处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至14.90%,仍处于18年2月初以来底部区域。期权隐波继续回落,8月平值处认购隐波收涨至14.81%,认沽隐波收跌至20.97%,价差大幅收窄,隐波曲面维持左高右低,期权市场谨慎情绪有所缓解,但仍然谨慎。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周二成交1621784张,其中认购成交830169张,认沽成交791615张,认沽认购比95.36%。总持仓4055196张,认购持仓2218399张,认沽持仓1836797张。认购持仓较前一日增加66034张,同比增加3.07%;认沽持仓较前一日增加5924张,同比增加0.32%。

(文章来源:期权策略

(责任编辑:DF386)

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