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期权市场稳步升温 隐含波动率冲高回落

2016年01月22日 11:19
来源: 华宝证券
编辑:东方财富网

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  现货、期货市场回顾。这两周50ETF现货和上证50期货震荡下行。

  期权市场成交量、持仓量、涨跌幅概览。50ETF期权在这两周日均成交228757张,比上一周期上升了51.36%,其中认购合约日均成交127903张,认沽合约日均成交100854张。PUT-CALL比率方面,维持在66%到94%之间。近月持仓最大的合约最初为50ETF购1月2.50合约, 1月8日被50ETF购1月2.40合约反超,此后50ETF购1月2.40合约一直保持持仓量最大。1月7日50ETF现货下跌约6.04%,当日认购期权大跌,认沽期权大涨,其中50ETF沽1月2.20合约涨幅达179.66%。

  动态ATM波动率分析。认购和认沽期权的ATM波动率在这段时期经历了一轮冲高回落,不过认沽期权的波动率目前结束了向下的趋势扭头向上。认沽期权的隐含波动率仍旧高于认购期权,不同合约月的ATM隐含波动率非常接近。从1月7日到1月20日,认购期权平价合约的行权价区间从2.1到2.25,认沽期权平价合约的行权价区间从2到2.2,认购期权波动率基本处于23.32% 和37.31%之间,认沽期权波动率基本处于36.87% 和53.83%之间。

  期权套利机会统计。对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。平价套利机会出现的次数明显小于箱体套利机会,且收益率不及后者。1月7日的套利收益率较高,有过年化202.94%的反向箱体套利机会,盘口瞬间可容纳1个套利单位。

(责任编辑:DF146)

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