50ETF现货震荡下跌 认沽认购比创近期新高

2017年01月12日 15:23
来源: 东方财富网

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2017年1月12日,沪指小幅收跌0.56%,报收3119.29点,三连阴失守20日均线,市场成交量依然低迷,两市合计成交3637亿元,行业板块普跌,截至收盘,上证50ETF现货报收2.296元,下跌0.007点,跌幅0.30%,成交金额3.64亿元。

  2017年1月12日,沪指小幅收跌0.56%,报收3119.29点,三连阴失守20日均线,市场成交量依然低迷,两市合计成交3637亿元,行业板块普跌,截至收盘,上证50ETF现货报收2.296元,下跌0.007点,跌幅0.30%,成交金额3.64亿元。

  期权合约上看,今日认购期权全面下挫,2017年1月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购1月2550下跌42.86%。认沽期权市场现普涨行情,其中,50ETF沽2150上涨10.71%。

  波动率上看,截至收盘,1月平值认购期权合约50ETF购1月2300隐含波动率为9.86%,认沽期权50ETF沽1月2300隐含波动率为13.57%。前一交易日IVIX报收13.78%。

  成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量416300张,其中认购合约成交219266张,认沽合约成交量197034张。认沽认购比为89.86%。未平仓合约数1430208张,其中未平仓认购合约数845145张,未平仓认沽合约数585063张。

  前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券,交易38935张;光大证券,交易35985张;中信证券,交易35742张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券,交易46753张;中信证券,交易36064张;招商证券,交易29371张。

  有分析人士表示,期权市场成交变动显示市场情绪短期偏空,权利金对期权投资者的吸引力下降,期权隐含波动率低位徘徊。50ETF市场的放量下跌,考验10日均线的支撑力度,方向性选择上偏空。期权策略方面,为稳妥起见,短期期权策略宜转向防风险为主,建议构建熊市垂直价差策略。

(责任编辑:DF078)

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