50ETF现货小幅下跌 波动率低位徘徊

2017年02月17日 15:33
来源: 东方财富网

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2017年2月17日, 沪指小幅低开,受中金所松绑股指期货消息刺激,早间券商板块集体拉升,带动股指冲高至3238点。但昨日强势的煤炭、有色板块今日集体走弱,对市场人气打击较大。加之连续上攻后,获利盘抛盘压力大,股指短暂冲高后震荡回落。午后,两市亮点不多,市场试图拉升造船、军工等板块,但无奈买盘不积极,股指窄幅震荡。截至收盘,上证50ETF现货报收2.361元,下跌0.011点,跌幅0.46%,成交金额4.68亿元。

  2017年2月17日, 沪指小幅低开,受中金所松绑股指期货消息刺激,早间券商板块集体拉升,带动股指冲高至3238点。但昨日强势的煤炭、有色板块今日集体走弱,对市场人气打击较大。加之连续上攻后,获利盘抛盘压力大,股指短暂冲高后震荡回落。午后,两市亮点不多,市场试图拉升造船、军工等板块,但无奈买盘不积极,股指窄幅震荡。截至收盘,上证50ETF现货报收2.361元,下跌0.011点,跌幅0.46%,成交金额4.68亿元。

  期权合约上看,今日认购期权现普跌行情,2017年2月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购2月2450下跌25%。认沽期权市场现普涨行情,其中,50ETF沽2200与昨日收平。

  波动率上看,截至收盘,2月平值认购期权合约50ETF购2月2350隐含波动率为8.69%,认沽期权50ETF沽2月2350隐含波动率为8.69%。前一交易日IVIX报收11.19%。

  成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量382546张,其中认购合约成交219067张,认沽合约成交量163479张。认沽认购比为74.63%。未平仓合约数1487965张,其中未平仓认购合约数789733张,未平仓认沽合约数698232张。

  前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是广发证券,交易35299张;招商证券,交易35003张;华泰证券,交易34941张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券,交易25776张;国泰君安,交易24167张;招商证券,交易22327张。

  有分析人士表示,近期回看美国VIX数据,更深刻的感知到在不同的市场环境和投资者预期下,波动率指数的“正常值”其实可以有完全不同的范围。当下最大的市场环境当属监管趋严+实体经济增速放缓,因此,波动率低位徘徊的现状,有概率将持续下去并成为新常态。过去两年内上演的隐波由40甚至90高位跳水到20的卖方盛宴,恐短期内难以再现。

(责任编辑:DF078)

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