标的尾盘再度上涨 全市场隐波反弹延续

2017年11月10日 08:55
来源: 广发期权
编辑:东方财富网

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昨日,标的50ETF全天窄幅盘整,但尾盘半小时放量上行,收盘涨幅0.38%,收于2.885元。

  期权市场成交情况

  上个交易日,11月认购成交金额为13290万元,约32万张;11月认沽成交金额为6790万元,约24万张。全市场期权合约成交金额为3.3亿元,其中认购合约成交金额为2.3亿元,认沽合约成交金额为1.0亿元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF全天窄幅盘整,但尾盘半小时放量上行,收盘涨幅0.38%,收于2.885元。

  b)期权交易策略分析

  昨日,标的510050.SH全天大部时间持续盘整,尾盘在非银板块带动下,放量上行,收盘价创出新高。中国波指000188.SH,昨日走势较为稳定,收盘涨幅16BP,收于10.92。期权盘面上,11月和12月合约隐波右端继续上行,看多迹象进一步明确。期货方面,IH期货较昨日收盘,升水情况变化不大。综合来看,整体市场看涨氛围在逐渐累积。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略.

  中期看涨标的,短期判断行情震荡。备兑策略可增厚现货持仓收益。首次建议:2017年8月8日.

  标的昨日小涨,策略整体盈利扩大。今日建议:继续持有,卖出认购方考虑行权价向上移仓。

  越是中长期看涨,短期涨跌反复的行情,越适用于备兑策略。需注意,备兑策略的开展前提是中长期看好标的,但短期预判盘整,收割期权的时间价值。

  ii) 买方多头策略

  买入开仓,看涨标的走势+隐波反弹。首次建议10月12日.

  经过两日逢低增仓,叠加昨日标的小涨,策略整体盈亏得到加速扩大。今日调整:昨日虽然也是标的在尾盘一拉,但此次衍生品盘面并未因此而转空,反倒是偏多的的态势不改,故,今日建议:持仓待涨。对于近两日增开的认沽权利方,调整思路则与之前相同:若标的冲高,建议继续增开认沽权利方,但谨记控制认沽总仓位,增开的认沽出于两个因素:回调保护+看涨隐波反弹,而不是持仓转为看空;若标的明显回调,则建议对于认沽权利仓获利平仓.

  风险提示:买入策略需注意控制仓位,最大亏损为开仓时付出的全部权利金。

(责任编辑:DF118)

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