期权牛市垂直价差延续

2017年03月07日 03:07
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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周一,50ETF微升,收于2.349元,上涨0.006元,涨幅为0.26%。与此同时,昨日50ETF3月认购期权多数收高,3月认沽期权多数走低。其中,3月平值标准认购期权“50ETF购3月2350”维持震荡,最终收报0.0197元,涨0.51%;3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2350”震荡下行,最终收报0.0213元,跌23.93%。

  周一,50ETF微升,收于2.349元,上涨0.006元,涨幅为0.26%。与此同时,昨日50ETF3月认购期权多数收高,3月认沽期权多数走低。其中,3月平值标准认购期权“50ETF购3月2350”维持震荡,最终收报0.0197元,涨0.51%;3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2350”震荡下行,最终收报0.0213元,跌23.93%。

  成交方面,周一期权成交量下降,持仓量增加。成交量方面,单日成交440764张,较上一个交易日减少88159张,减幅为16.67%。其中,认购期权成交251527张,认沽期权成交189237张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.75,上一交易日为0.87。持仓方面,期权持仓总量增加2.06%至1781863张。成交量/持仓量比值为24.74%。

  波动率方面,3月平值认购标准合约“50ETF购3月2350”隐含波动率为9.25%;3月平值认沽标准合约“50ETF沽3月2350”隐含波动率为11.16%。

  光大期货期权部张毅表示,50ETF周一略有上涨,持续下跌后市场反弹力量初现。从50ETF技术走势来看,经历持续下跌后,本周伊始略有止跌迹象,60日均线处支撑力度有所显现。收盘价接近重要心理关口2.350一线。总体上看,50ETF中期趋势震荡趋升的可能性仍存。投资者若对50ETF中短期看涨,已经在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价可能为2.30和2.35的3月认购期权,也可能为2.35和2.40的3月认购期权)。考虑到3月期权的到期日为3月22日,从目前市场动向来看,投资者仍可遵照交易计划谨慎持有。

(原标题:期权牛市垂直价差延续)

(责任编辑:DF309)

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