期权投资者维持偏谨慎情绪

2017年03月17日 08:28
作者:任瞳 于明明
来源: 微信公众号XYQUANT
编辑:东方财富网

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  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:3分(偏谨慎预期)

  目标日期:2017.3.16(周四)

  简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比依然处于较低水平,同时虚值认购期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价均处于中性区间,小明对标的后市走势维持偏谨慎预期。

  1市场回顾

  上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比依然处于较低水平,同时虚值认购期权隐含波动率斜率依然不高,仅波动率风险溢价处于安全区域,整体而言市场情绪维持较弱。从标的日内走势来看早盘小幅下跌,随后震荡上行,最终标的全天小幅上涨0.13%,50指数小幅上涨0.10%,标的走势高于水晶球模型的预期。

  2短期判断

  截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数转为3分(满分10分),期权市场数据表明认购认沽期权成交比依然处于较低水平,同时虚值认购期权隐含波动率斜率和波动率风险溢价均处于中性区间,小明对标的后市走势维持偏谨慎预期。

  附表

(责任编辑:DF154)

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