白糖小幅下跌 看跌期权普涨

2017年09月13日 17:54
来源: 国泰君安期货
编辑:东方财富网

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  【成交行情概况】

  标的物情况:

  今日国内白糖期货合约SR801小幅下跌,收盘于6140,下跌了0.49%,今日成交量为547948手,持仓量较上一交易日基本持平,为704176手。

  期权方面:

  白糖期权全天总成交量为13908手,昨日成交量为9724手,总成交额和总持仓量分别达到19194000元和109202手。其中, SR801期权合约成交量为10034手,持仓量为65768手。

  【波动率分析】

  白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;略涨。其中看涨期权隐含波动率为14%左右,看跌期权隐含波动率在15%左右。

  【P/C比率分析】

  从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为1.22,持仓量P/C比为0. 84.

  根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6600,显示震荡区间在6000-6600.

  【投资策略建议】

  白糖1801延续震荡偏弱走势,投资者可逢反弹卖出看涨期权或卖出6000-6600的宽跨式组合。

(责任编辑:DF314)

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