保险股拉动标的缩量上行 波指继续回落

2017年10月13日 08:00
来源: 广发期权
编辑:东方财富网

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上个交易日,10月认购成交金额为9404万元,约23万张;10月认沽成交金额为3759万元,约13万张。全市场期权合约成交金额为2.2亿元,其中认购合约成交金额为1.6亿元,认沽合约成交金额为5752万元。

  期权市场成交情况

  上个交易日,10月认购成交金额为9404万元,约23万张;10月认沽成交金额为3759万元,约13万张。全市场期权合约成交金额为2.2亿元,其中认购合约成交金额为1.6亿元,认沽合约成交金额为5752万元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF早盘小幅探底后窄幅盘整,午后涨幅逐步扩大,尾盘放量上行,收盘涨幅0.40%,收于2.773元。

  b)期权交易策略分析

  昨日,市场跌多涨少,但50ETF保险股的强力带领下,午后顽强走高。期权盘面上,10月与11月的隐波曲线右端均有所回落;期货方面,IH各月份期货的升水较昨日有所收窄,侧面反映市场乐观情绪减弱。中国波指方面,全天持续回落,收盘跌幅43BP,收于10.63,接近今年6月以来的最低位。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略.首次建议:2017年8月8日.

  标的小涨,10月隐波回调,策略双边盈利,建议继续持有.

  越是中长期看涨,短期涨跌反复的行情,越适用于备兑策略。需注意,备兑策略的开展前提是中长期看好标的,但短期预判盘整,收割期权的时间价值。

  ii)盘整策略

  卖出宽跨式,博弈短期标的盘整。首次建议:9月12日.

  以昨日收盘数据看,10月持仓昨日继续盈利。今日观点,10月双卖仍可继续持有,但不建议新开仓或新增头存,亦不建议增开11月双卖。

  风险提示:双卖策略需多盯盘,理论亏损无限,最大盈利为开仓时获得的权利金。

  iii)买方多头策略

  买入开仓,看涨标的走势。首次建议10月12日.

  今日建议:昨日标的小涨,策略获利。今日建议,若盘中有明显回调,依旧可以使用11月合约继续减仓。

  风险提示:买入策略需注意控制仓位,最大亏损为开仓时付出的全部权利金。

  c)聊天板块

  十九大的脚步越来越近,市场近期恐难翻出大浪花来。对于现阶段的期权交易,建议整体保持中等仓位,备兑和双卖策略属于持仓获利期,目前均无增仓窗口;而买方多头策略更多处于逐步布局阶段,可择机建立仓位。

(责任编辑:DF118)

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