50ETF期权迎来第39个行权日

2018年05月16日 17:14
来源: 华宝证券
编辑:东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  1。 成交量和PCR指标

  5月16日成交960374张50ETF期权合约,其中认购期权成交515508张,认沽期权成交444866张,PUT-CALL比率(PCR指标)为86.3%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

  2。 期权杠杆

  从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

  3。 日内ATM隐含波动率

  认购和认沽期权合约的日内ATM波动率震荡下跌,认购期权的ATM波动率目前在19%-20%左右,认沽期权的在19%-19.5%左右。

  4。 日内Borrow Rate

  50ETF期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

  5。 上证50指数期货基

  上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.1%左右。

  6。 无风险套利机会

  根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。5月16日当天出现了年化收益达1.38%的正向平价套利机会,盘口瞬间可以容纳25个套利单元。

(责任编辑:DF064)

1535人参与讨论 我来说两句… 举报
  • 合约名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
  • 合约名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
点击排行
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
东方财富

扫一扫下载APP
天天基金

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099