最后交易日50ETF波动扩大 中国波指反弹

2017年08月24日 07:53
作者:杨丹
来源: 微信公众号广发期权淘金通
编辑:东方财富网

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  声明:此文属于自媒体对相关事件的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,东方财富网不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。

  期权市场成交情况

  上个交易日,8月认购成交金额为8827万元,约21万张;8月认沽成交金额为1801万元,约8万张。全市场期权合约成交金额为4.8亿元,其中认购合约成交金额为3.7亿元,认沽合约成交金额为1.1亿元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF平开,随后逐步上行,午后2点快速冲高,而后回落,收盘涨幅0.71%,收于2.708.

  b)期权交易策略分析

  昨日,银行板块领涨,午后2点券商集体直线拉升,西部证券盘中触及涨停,再度拉升50ETF。中国波指方面,较昨日有所回升,收盘涨幅61BP,收于13.07。

  策略上,昨日建议“仓备兑策略和卖出宽跨式策略可持有。结合考虑标的站上20均线,今日可考虑多头策略逢低建仓”,今日观点:备兑策略仍可持有,本质属于增强收益型看多标的策略;卖出宽跨式策略则需注意,可酌情调整或考虑离场。昨日建仓的多头策略今日可继续持有,如若标的滞涨,增开卖出深度虚值认购。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略。标的涨幅明显,隐波反弹,策略盈利整体依旧盈利,可继续持有。上周持续建议逢低增仓,目前价位建议持仓为主。如果盘中标的出现大幅急跌,可考虑适度增仓。仓位已足够者,持有不动即可。

  ii)卖出宽跨式。标的涨幅明显,且波值反弹,卖宽跨策略亏损。目前建议,标的涨势延续,可考虑酌情离场.

  需注意,卖出宽跨式在标的大幅波动和隐波大幅反弹时,将遭受较大损失,故,建议根据建仓价预设止损位,若波动异常,策略亏损达止损位时,请严格离场.关于止损位的设定,需根据各自风险偏好而定,无统一标准。

  卖出宽跨式策略,旨在赚取盘整市场的时间价值,与当前对标的走势判断吻合。需注意,卖出宽跨式两边收取保证金,选择距离标的价格越远的行权价交易,则风险越低,潜在收益越小。反之,亦然。

  iii)日内交易与多头策略

  昨日8月平值合约过山车行情再现,8月购2.70波动剧烈,可参考下列行情截图:

  另一方面,昨日建议“先买入认购,待标的涨势减缓,再增开卖出虚值认购。此策略建议使用9月合约,可持有隔夜”维持建议。目前纵然标的连续上涨且隐波反弹,但绝对价格正接近前期高位,恐短期承压,故不建议长期持仓权利方认购,而是建议配合虚值义务仓认购持有。

(责任编辑:DF302)

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