广发期权:标的创年内最大跌幅 隐波尾盘跳涨

2017年11月24日 08:39
来源: 广发期权
编辑:东方财富网

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昨日,标的50ETF早盘震荡,午间逐步开始回调,午后跌势加速,盘中触及最大跌幅-3.22%,尾盘12分钟触底反弹,收盘跌幅-2.48%,收于2.991元。

  期权市场成交情况

  上个交易日,12月认购成交金额为53818万元,约72万张;12月认沽成交金额为26865万元,约52万张。全市场期权合约成交金额为11.3亿元,其中认购合约成交金额为7.6亿元,认沽合约成交金额为3.7亿元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF早盘震荡,午间逐步开始回调,午后跌势加速,盘中触及最大跌幅-3.22%,尾盘12分钟触底反弹,收盘跌幅-2.48%,收于2.991元。

  b)期权交易策略分析

  昨日,全市场齐跌,50ETF放量下跌,吞没前两日涨幅。中国波指方面,昨日高开低走,尾盘跳涨,收盘涨幅72BP,收于16.08。期权盘面上,昨日虽标的大幅回调,但不仅未见恐慌性抛盘或认沽增仓,反倒尾盘涌现大量认购买方,整体认购持仓增仓明显。IH期货方面,当月和次月均由升水转为贴水。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略.

  中期看涨标的,短期判断行情震荡。备兑策略可增厚现货持仓收益。首次建议:2017年8月8日.

  标的昨日大幅回调,策略整体盈利回吐。今日建议:继续持有。

  越是中长期看涨,短期涨跌反复的行情,越适用于备兑策略。需注意,备兑策略的开展前提是中长期看好标的,但短期预判盘整,收割期权的时间价值。ii) 买方多头策略

  买入开仓,看涨标的走势+隐波反弹。首次建议10月12日.

  昨日标的大幅回调,策略整体盈利回吐。昨日曾言:“若标的回调,可考虑用逢低适量加仓12月合约认购权利仓,但追高仍需谨慎。若标的盘中快速冲高,可酌情考虑卖出远月深度虚值认购合约,调节总持仓的delta。”未曾想,昨日跌幅可如此之大。从期权盘面看,昨日的深度回调,倒是激发了众多的逢低吸筹者。今日建议:昨日标的大幅下跌,买方多头加仓机会已现,今日持有即可。对于昨日增开的认沽头寸,考虑逢低获利了结。

  风险提示:买入策略需注意控制仓位,最大亏损为开仓时付出的全部权利金。

(责任编辑:DF118)

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