标的分红除息 隐波涨势不改

2017年11月29日 08:56
来源: 广发期权
编辑:东方财富网

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昨日,标的50ETF分红除息,早盘盘整,午间跌幅快速扩大,午后震荡反弹,收盘跌幅-0.55%,收于2.896元。

  期权市场成交情况

  上个交易日,12月认购成交金额为27430万元,约48万张;12月认沽成交金额为19122万元,约39万张。全市场期权合约成交金额为6.3亿元,其中认购合约成交金额为3.7亿元,认沽合约成交金额为2.6亿元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF分红除息,早盘盘整,午间跌幅快速扩大,午后震荡反弹,收盘跌幅-0.55%,收于2.896元。

  b)期权交易策略分析

  昨日,中小创率先反弹,而金融板块跌幅市场居前,因而标的50ETF领跌全市场。中国波指方面,据了解,由于算法限制,000188.SH显示为大幅低开,但实际全市场隐波的上行趋势未变。期权盘面上,各月份合约隐波曲线左端继续上行,同时,期货IH1712合约再度转为升水。整体而言,市场偏空情绪有所加强。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略.

  中期看涨标的,短期判断行情震荡。备兑策略可增厚现货持仓收益。首次建议:2017年8月8日.

  标的昨日下跌,隐波上行,策略盈利回吐。今日建议:继续持有。若持有是非标合约,则昨日出现备兑不足,建议补足;或直接平仓非标合约,移仓至新的标准合约持有。

  越是中长期看涨,短期涨跌反复的行情,越适用于备兑策略。需注意,备兑策略的开展前提是中长期看好标的,但短期预判盘整,收割期权的时间价值。

  ii) 买方多头策略

  买入开仓,看涨标的走势+隐波反弹。首次建议10月12日.

  昨日标的震荡收跌,策略整体再度回撤。近两日建议均以逢高增开12月虚值认购义务方为主,今日维持。但,今日标的在20日均线未获得强支撑,则策略触及止损线,建议先止损出场。此波做多策略虽然近期回撤不小,但前期利润也相当丰厚,虽然止损不一定是最佳,但期权不是现货,着实不适合盲目死扛。

  风险提示:买入策略需注意控制仓位,最大亏损为开仓时付出的全部权利金。

(责任编辑:DF118)

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