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50ETF放量大跌 蓝筹白马杀跌

2018年10月30日 09:26
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周一受茅台跌停影响,白酒消费板块暴跌,银保板块受情绪传染,也快速跳水,50ETF全天震荡下行,收盘大跌3.38%,收放量中阴线。

  从核心板块来看,银行板块再次跌穿年线,收至20日均线处;保险板块放量大跌,跌破短中期均线;证券板块收十字星,仍收在5日均线处。从核心个股来看,受茅台跌停影响,中国平安及贵州茅台均出现恐慌性抛售,放量暴跌。整体来看,目前蓝筹白马已出现情绪性杀跌,50ETF也已再次逼近2.40处政策支持,今日可重点关注此处支撑。

  从PCR指标94.69%来看,期权市场情绪较为谨慎。从期权隐波来看,11月平值认购隐波高于认沽水平,大跌后,期权市场博反弹买认购投资者又多了起来。

  昨夜中国平安三季度业绩不及预期,不过同时还公布了拟回购不超过10%股份,算下来有1000亿规模,只是“拟”还算不上大利好,今天不知道会如何表现。

  今天又到了考验标的2.40支撑的时候了,没什么好讲的,就看国家队能否再次力挽狂澜了。保守投资者建议继续观望;激进投资者可逢急跌卖出11月2350认沽义务仓,博标的反弹,注意控制仓位及风险,日内操作为宜。

  二、聊期权:

  周一期权市场认沽认购成交量比94.69%,市场情绪较为谨慎。从11月持仓变化来看,认购持仓较前一日增加15.29%,认沽增加5.75%,看不涨增幅仍多于看不跌,市场预期偏弱震荡。

  从11月持仓变化来看,认购在2500处增仓最大,认沽在最虚值2200处增仓最大,标的支撑压力均有下移迹象。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,仍是认购在2850处持仓最大,认沽在2300处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,30日历史波动率大涨至34.72%。期权隐波收涨,11月平值认购隐波大涨至33.19%,认沽隐波上行至31.33%,认购隐波已高于认沽,大跌后,期权市场博反弹情绪明显增强。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周一成交1618649张,其中认购成交831386张,认沽成交787263张,认沽认购比94.69%。总持仓1889535张,认购持仓1120371张,认沽持仓769164张。认购持仓较前一日增加148617张,同比增加15.29%;认沽持仓较前一日增加41791张,同比增加5.75%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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