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50ETF冲高回落 富时A50高开3%

2018年11月02日 09:32
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周四50ETF冲高遇120日均线回落,收涨0.44%,收长上影假阴线。

  从核心板块来看,银行板块仍然围绕年线震荡;保险板块冲高回落,收在5日均线上方;证券板块冲高回落,站上在120日均线。从核心个股来看,中国平安冲高回落,站上5日均线;招商银行高开低走,收在30日均线处;贵州茅台冲高回落,收在5日均线上方。从50ETF来看,目前未改区间震荡走势,昨日刚好收至60日均线处,即将面对120日均线压力。

  从PCR指标80.52%来看,期权市场情绪中性偏谨慎。从期权隐波来看,11月平值认购隐波仍低于认沽水平,期权市场情绪稍偏谨慎。

  上次是刘副总理喊话,昨晚升级,老大直接喊话,今天A50高开3%,今天大A高开无疑。操作没啥可说的,保守投资者可继续使用期现策略,卖虚值认沽抄底,或是备兑开仓。激进卖出11月2350认沽义务仓投资者到了收割的时候,继续持有就行。

  二、聊期权:

  周四期权市场认沽认购成交量比80.52%,市场情绪中性偏谨慎。从11月持仓变化来看,认购持仓较前一日减少2.06%,认沽增加1.01%,看不涨减少,看不跌增加,市场预期偏强震荡。

  从11月持仓变化来看,认购在2800处增仓最大,此处压力仍在增强;认沽仍在2400处增仓最大,支撑有下移迹象。

11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,仍是认购在2850处持仓最大,认沽在2300处持仓最大,标的支撑压力依然不变。

  从波动率来看,30日历史波动率微跌至34.93%。期权隐波收跌,11月平值认购隐波微跌至30.16%,认沽隐波微跌至31.15%,认购隐波仍低于认沽水平,期权市场情绪稍偏谨慎。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周四成交1561604张,其中认购成交865053张,认沽成交696551张,认沽认购比80.52%。总持仓1911203张,认购持仓1101580张,认沽持仓1101580张。认购持仓较前一日减少23141张,同比减少2.06%;认沽持仓较前一日增加8102张,同比增加1.01%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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