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50ETF震荡微涨 期权隐波继续下行

2018年12月05日 09:54
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周二50ETF早盘维持窄幅震荡,尾盘小幅拉升,最终收涨0.32%,收缩量小阳线。

  从核心板块来看,银行保险板块缩量震荡,均收至30日均线附近,证券板块缩量收涨1.06%,仍收在20日均线上方。从权重个股来看,中国平安在年线上方收缩量阴十字星,招商银行贵州茅台在5日均线上方窄幅震荡。从50ETF来看,周一情绪性普涨后,昨日核心板块及权重个股均迎来了休整,目前标的处于箱体震荡中枢位置,短期无明显方向。

  从期权隐波来看,期权隐波继续回落,但12月平值认购隐波略高于认沽水平,休整后,期权市场看涨情绪稍有升温。

  由于G20事件风险释放,期权隐波一路回落,而接下来暂无大的风险事件,预计隐波仍将易跌难涨,利于卖方策略。不过昨天隔夜美股再次暴跌,纳指单边大跌3.8%,今日又将影响A股开盘情绪。策略上,今天可继续逢50ETF下跌,建仓卖出12月2350认沽期权,收割合约时间价值,注意控制仓位。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比96.94%,期权市场谨慎情绪有所增强。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.46%,认沽增加5.75%,看不涨看不跌增幅相当,期权市场无明显方向。

  从12月持仓变化来看,认购认沽均在2500处增仓最大,标的暂无明显方向。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在2647A处持仓最大,认沽在2401A处持仓最大,标的支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,30日历史波动率继续下行,收跌至22.29%。期权隐波继续回落,12月平值认购隐波回落至21.50%,认沽收跌至21.05%,认购隐波略高于认沽水平,休整后,期权市场看涨情绪稍有升温。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交1022718张,其中认购成交520104张,认沽成交502614张,认沽认购比96.64%。总持仓1900692张,认购持仓1018857张,认沽持仓881835张。认购持仓较前一日增加52766张,同比增加5.46%;认沽持仓较前一日增加47910张,同比增加5.75%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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