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50ETF低开走高 期权隐波微跌

2018年12月06日 10:08
来源: 期权策略
编辑:东方财富网

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  一、聊观点:

  周三50ETF受隔夜美股影响,低开高走,午后略有回落,最终收跌0.44%,在120日均线上方收放量假阳线。

  从核心板块来看,银行板块跌破60日均线,保险板块收至20日均线下方,证券板块缩量缩量收跌1.46%,仍收在5日均线上方。从权重个股来看,中国平安跌破年线及20日均线;招商银行缩量调整,仍收在5日均线上方;贵州茅台相对最强,继续上行,收在60日均线下方。从50ETF来看,昨日受美股影响,A股低开后再次走出独立行情,50ETF也在120日均线处反弹,相对较为坚挺,目前标的仍处于箱体震荡中枢位置,短期方向依旧不明朗。

  从波动率来看,期权隐波微跌,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,期权市场情绪稍偏多。

  策略不变,可继续逢标的回调,分批建仓卖出12月2350认沽期权,收割合约时间价值,注意控制仓位。

  二、聊期权:

  周三期权市场认沽认购成交量比99.35%,期权市场谨慎情绪再次增强。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加4.16%,认沽增加5.23%,看不跌稍多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

  从12月持仓变化来看,认购认沽仍在2500处增仓最大,标的依旧无明显方向。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,还是认购在2647A处持仓最大,认沽在2401A处持仓最大,标的支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,30日历史波动率走平,收至22.28%。期权隐波微跌,12月平值认购隐波微跌至21.44%,认沽收跌至20.65%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场情绪稍偏多。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周三成交945036张,其中认购成交474048张,认沽成交470988张,认沽认购比99.35%。总持仓1989231张,认购持仓1061249张,认沽持仓927982张。认购持仓较前一日增加42392张,同比增加4.16%;认沽持仓较前一日增加46147张,同比增加5.23%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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