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50ETF维持震荡 期权隐波回落

2018年12月13日 10:03
来源: 期权策略

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  一、聊观点:

  周三50ETF小幅高开,随后震荡回落,尾盘略有拉升,全天成交低迷,最终缩量微涨0.25%,收缩量假阴线。

  从核心板块及权重个股来看,上方抛压较重,均未能收复5日均线,但仍收在重要支撑位上方,显示市场信心不足,还是较为谨慎。从50ETF来看,昨日收至5日均线处,短线有止跌企稳迹象,今日关注能否站稳5日均线。

  从期权隐波来看,期权隐波收涨,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,价差基本不变,期权市场博反弹情绪依旧存在。

  观点不变,由于50ETF指数稳定器特征及2.35处政策强支撑存在,当前位置不必悲观。12月2350认沽合约收盘价132元,还有10个交易日到期,以备用保证金3000元计算,倘若到期50ETF未跌破2.35,义务仓可获最大收益4.4%,建议继续持有,收割时间价值,注意控制仓位。

  二、聊期权:

  周三期权市场认沽认购成交量比79.79%,期权市场情绪维持中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加1.74%,认沽增加3.30%,看不跌增幅终于是多于看不涨了,市场预期偏强震荡。

  从12月持仓变化来看,认购在2450处增仓最大,此处压力仍在增强;认沽在2350处增仓最大,支撑有下移迹象。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在2500处持仓最大,认沽在2350处持仓最大,标的支撑压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率继续回落,收至19.83%。期权隐波回落,12月平值认购隐波收跌至21.74%,认沽微跌至20.61%,认购隐波仍高于认沽水平,价差基本不变,期权市场博反弹情绪依旧存在。

标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周三成交806595张,其中认购成交448640张,认沽成交357955张,认沽认购比79.79%。总持仓2394877张,认购持仓1358023张,认沽持仓1036854张。认购持仓较前一日增加23160张,同比增加1.74%;认沽持仓较前一日增加33089张,同比增加3.30%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF328)

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