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标的盘中冲高回落收涨 12月隐波延续下行

2019年12月03日 08:58
作者:杨丹
来源: 广发期权淘金通

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原标题:2019年12月3日期权投资资讯——标的冲高回落,隐波下行

摘要
【标的盘中冲高回落收涨 12月隐波延续下行】上个交易日,全市场期权合约成交金额9.05亿元,共221万张。上个交易日,12月认购成交金额为3.22亿元,约98万张;12月认沽成交金额为3.43亿元,约82万张。

  一、统计数据

  上个交易日,全市场期权合约成交金额9.05亿元,共221万张。上个交易日,12月认购成交金额为3.22亿元,约98万张;12月认沽成交金额为3.43亿元,约82万张。

  二、期权市场点评

  昨日,标的早盘高开高走而后涨势收窄,收盘涨幅0.21%。期权盘面上,12月隐波回落,跌幅-130BP,收于12.8.12月微笑右端回落,维持中间低两边高形态,期权市场态度中性略空。

  上个交易日,30日历史波动率上升,达11.4%;GVIX下降,达13.5%。

  三、今日期权策略思考

  1)备兑策略

  建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

  今日点评:

  昨日标的收涨,备兑策略浮盈增加。今日建议,继续持有。

  本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

(文章来源:广发期权淘金通)

(责任编辑:DF406)

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