首页 > 期权频道 > 正文

50ETF现货震荡上涨 历史波动率稳步抬升

2016年12月07日 16:15
来源: 东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
12月7日,沪深两市震荡上涨,期权现货市场也表现出震荡上涨的行情,截至收盘,上证50ETF现货报收2.375元,上涨0.007点,涨幅0.30%,成交金额4.99亿元。

  12月7日,沪深两市震荡上涨,期权现货市场也表现出震荡上涨的行情,截至收盘,上证50ETF现货报收2.375元,上涨0.007点,涨幅0.30%,成交金额4.99亿元。

  期权合约上看,今日认购期权现普跌行情,12月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购12月2550下跌26.47%。认沽期权市场现普跌行情,其中,50ETF沽1950与昨日收平。

  波动率上看,截至收盘,12月平值认购期权合约50ETF购12月2350隐含波动率为10.74%,认沽期权50ETF沽12月2350隐含波动率为14.36%。前一交易日IVIX报收16.32%。

  成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量448721张,其中认购合约成交量263794张,认沽合约成交量184927张。认沽认购比为70.10%。未平仓合约数1482662张,其中未平仓认购合约数763719张,未平仓认沽合约数718943张。

  前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中信证券,交易49947张;华泰证券,交易45416张;光大证券,交易45283张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是华宝证券,交易41757张;中信证券,交易35012张;招商证券,交易30634张。

  有分析人士表示,期权历史波动率稳步抬升,30日历史波动率增至11.86%,期权隐含波动率相对历史波动率偏高,认沽期权隐含波动率与认购期权隐含波动率差异缩小。期权投资策略方面,建议投资者采用买入保护性看跌期权策略,用较小的支出提前锁定利润,降低大幅回撤风险。

(责任编辑:DF078)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
1735人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 焦点
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 合约名称
    • 最新价
    • 涨跌额
    • 涨跌幅
    • 合约名称
    • 最新价
    • 涨跌额
    • 涨跌幅
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500