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50ETF现货小幅上涨 历史波动率持续回落

2017年03月07日 15:27
来源: 东方财富网

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2017年3月7日,沪指今日表现波澜不惊,全日都围绕昨收盘点位震荡整理,最终小幅收涨0.26%结束一天交易,收报3242.41点。截至收盘,上证50ETF现货报收2.354元,上涨0.005点,涨幅0.21%,成交金额3.32亿元。

  2017年3月7日,沪指今日表现波澜不惊,全日都围绕昨收盘点位震荡整理,最终小幅收涨0.26%结束一天交易,收报3242.41点。截至收盘,上证50ETF现货报收2.354元,上涨0.005点,涨幅0.21%,成交金额3.32亿元。

  期权合约上看,今日认购期权现普涨行情,2017年3月极度虚值认购期权合约涨幅居前,50ETF购3月2550与昨日收平。认沽期权市场现普跌行情,其中,50ETF沽2150下跌20%。

  波动率上看,截至收盘,3月平值认购期权合约50ETF购3月2350隐含波动率为零,认沽期权50ETF沽3月2350隐含波动率为11.62%。前一交易日IVIX报收11.79%。

  成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量440764张,其中认购合约成交251527张,认沽合约成交量189237张。认沽认购比为75.24%。未平仓合约数1781863张,其中未平仓认购合约数1035292张,未平仓认沽合约数746571张。

  前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券,交易54067张;中信证券,交易45763张;华泰证券,交易39297张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是国泰君安,交易36558张;中泰证券,交易35720张;中信证券,交易31431张。

  光大期货期权部张毅表示,50ETF周一略有上涨,持续下跌后市场反弹力量初现。从50ETF技术走势来看,经历持续下跌后,本周伊始略有止跌迹象,60日均线处支撑力度有所显现。收盘价接近重要心理关口2.350一线。总体上看,50ETF中期趋势震荡趋升的可能性仍存。投资者若对50ETF中短期看涨,已经在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价可能为2.30和2.35的3月认购期权,也可能为2.35和2.40的3月认购期权)。考虑到3月期权的到期日为3月22日,从目前市场动向来看,投资者仍可遵照交易计划谨慎持有。

(责任编辑:DF078)

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