标的缩量上行 波指回落60BP

2017年10月12日 07:49
来源: 广发期权
编辑:东方财富网

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上个交易日,10月认购成交金额为10427万元,约26万张;10月认沽成交金额为3997万元,约13万张。全市场期权合约成交金额为2.4亿元,其中认购合约成交金额为1.8亿元,认沽合约成交金额为6019万元。

  期权市场成交情况

  上个交易日,10月认购成交金额为10427万元,约26万张;10月认沽成交金额为3997万元,约13万张。全市场期权合约成交金额为2.4亿元,其中认购合约成交金额为1.8亿元,认沽合约成交金额为6019万元。

  二、期权市场特别点评

  a)现货市场回顾

  昨日,标的50ETF早盘持续走高,午后涨幅逐步收窄,尾盘再度小幅爬升,收盘涨幅0.58%,收于2.762元。

  b)期权交易策略分析

  昨日,创业板回调,50ETF涨势全市场居前。期权盘面上,10月合约隐波走低,而远月合约隐波走势偏强,整体期权盘面偏多。期货方面,IH分月份期货较指数继续升水,且幅度较昨日继续扩大,同样反映市场乐观情绪。

  今日具体策略思考如下:

  i) 备兑策略.首次建议:2017年8月8日.

  标的小涨,10月隐波回调,策略双边盈利,建议继续持有.

  越是中长期看涨,短期涨跌反复的行情,越适用于备兑策略。需注意,备兑策略的开展前提是中长期看好标的,但短期预判盘整,收割期权的时间价值。

  ii)盘整策略

  卖出宽跨式,博弈短期标的盘整。首次建议:9月12日.

  以昨日收盘数据看,10月持仓昨日盈利。今日观点,暂时可继续持有。不建议此时新开仓或新增头存,亦暂不建议移仓至11月合约。

  风险提示:双卖策略需多盯盘,理论亏损无限,最大盈利为开仓时获得的权利金。

  iii)买方多头策略

  买入开仓,看涨标的走势。首次建议10月12日。

  今日建议:基于目前盘面情况与隐波绝对值位置,建议可择机参与买入看多交易,使用11月合约。

  昨日行情走势较顺,有两个时间结点适合建仓。其一是开盘时,其二是午后的11月合约。开盘时是现货低点,买入建仓自然不必多说。而关于午后的11月的建仓时点,是源自11月iv盘中出现低点,并曾一度落后于远月iv的反弹,但基于对标的看好判断,11月合约有所被低估。

  风险提示:买入策略需注意控制仓位,最大亏损为开仓时付出的全部权利金。

(责任编辑:DF118)

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