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华宝证券:市场宽幅震荡 认购IV高开低走

2018年06月22日 17:23
来源: 华宝证券
编辑:东方财富网

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  1、成交量和PCR指标

  6月22日成交1150129张50ETF期权合约,其中认购期权成交561534张,认沽期权成交588595张,PUT-CALL比率(PCR指标)为104.8%,大于80%的历史均值,上证50指数短期预期偏弱。

  2、期权杠杆

  从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

  3、日内ATM隐含波动率

  认购期权合约的日内ATM波动率高开低走,认购期权的ATM波动率目前在17%-19.5%之间,认沽期权的在18%-20.5%之间。

  4、日内Borrow Rate

  50ETF期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

  5、上证50指数期货基

  上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.96%左右。

  6、无风险套利机会

  根据数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月22日当天出现了年化收益达3.18%的正向平价套利机会,盘口瞬间可以容纳16个套利单元。

(责任编辑:DF358)

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