期权学校
  • 场外期权的发展呼唤场内期权

    最后,场内期权有助于推动农业产业升级。目前我国场外期权市场规模较小,能够承载的农产品产量十分有限;相反,场内期权市场拥有良好的期货市场基础,价格公允透明,容易受到农产品套保客户的接受。因此,场内期权市...

    01月16日 08:01

  • 商品期权上市在即 哪些投资者能参与交易?

    有期货业内人士接受《中国经营报》记者采访时表示“白糖、豆粕期权上市后,可以建立现货、期货与期权价格之间的网状关系。三个市场价格之间的内在联系和相互影响,可以提高白糖、豆粕期货市场价格发现的效率,更好地...

    01月14日 11:04

  • 期权市场不可不知的四大风险

    期权风险可分为市场风险、信用风险、营运风险和法律风险。

    01月13日 09:03

  • 国际期权市场监管体系分析及借鉴

    因此,从风险可控性角度出发,在构建我国期权市场时,应充分协调各监管部门的职能与责任,以期权市场所实现的基本功能为依据,确定相应的监管机构,以所要达到的监管目标为原则,优化具体规则,更新监管理念、制度和...

    12月26日 07:46

  • 为什么选择交易波动率?

    作为影响期权价格的核心因素,我们主要关注波动率的各种特性及对期权价格的影响。波动率将所有期权策略连贯起来,是期权的核心因素,反应投资者预期(情绪).波动率 VS 商品期货、股价:波动率位于一定范围内,...

    12月24日 09:24

  • 再议期权“到期日”交易策略

    在上期的期权“到期日”交易策略中,我们提到随着到期日临近,期权价格会大幅下跌,因此若在临近到期日前买入期权并持有到期,那么期权到期时可以赚取内在价值与权利金成本...

    12月19日 08:19

  • 商品期权有助于企业管理风险

    随着商品期权上市的脚步越来越近,社会各界的关注度也越来越高,近期大商所举办的豆粕期权仿真活动更唤起了众多投资者的参与热情。那么,如何应用商品期权作为风险管理工具,并应用于产业应对市场风险呢?对于产业经...

    12月12日 08:29

  • CTA期权量化交易策略研究

    其中,实值认购期权选择行权价格最低且低于ETF价格的认购期权;虚值认购期权选择行权价格最高而且高于ETF价格的认购期权;平值认购期权选择行权价格最接近ETF价格的认购期权。认沽期权也按照类似的方式进行...

    12月10日 10:59

  • 初涉期权市场?教你五招玩转期权交易

    这是一个循序渐进的过程,新晋期权投资者可以首先简单地买卖单个期权,然后进行组合期权交易,逐渐培养期权的交易逻辑,从而发现获利机会,最后才能开展涉及多个期权合约的复杂策略。不同的交易目的,无论是为了增强...

    12月10日 09:07

  • 实物期权与金融期权比较研究

    首先,股票看涨期权具有排他性,而实物期权经常是与其他竞争者共享的,投资者可以先执行这个期权而比其他投资者占有先机;第二,股票看涨期权是可以交易的,但实物期权一般来说是不能交易的;第三,股票看涨期权的价...

    12月03日 09:49

  • 期权铁鹰式价差策略的运用

    对于卖出鹰式价差策略组合,在构建组合时,买入一个较低执行价格的认购/认沽期权(K1),卖出一个中低执行价格的认购/认沽期权(K2),卖出一个中高执行价格的认购/认沽期权(K3),买入一个较高执行价格的...

    12月03日 09:48

  • 期权交易策略如何应对低波动市场?

    在低波动持续的情形下,市场相对比较敏感,因为大家长期在低波动率的情形下,会时刻警醒市场的波动率总会升高至正常水平,因此,稍有风吹草动就会风声鹤唳,10月17日B股市场引领A股市场的大幅下跌就是这种情形...

    12月03日 09:47

  • 期权铁鹰式价差策略的运用

    对于卖出鹰式价差策略组合,在构建组合时,买入一个较低执行价格的认购/认沽期权(K1),卖出一个中低执行价格的认购/认沽期权(K2),卖出一个中高执行价格的认购/认沽期权(K3),买入一个较高执行价格的...

    11月28日 08:19

  • 用期权可以做什么?

    期权具有转移风险、满足不同风险偏好投资者需求、发现价格和提升标的物流动性等功能。以股票期权为例,期权对投资者的用途主要包括四个方面:当投资者持有现货股票,并想规避股票价格下行风险时,可以买入认沽期权进...

    11月26日 09:44

  • 期权用作现金流生成器

    卖出有保护看涨期权是一种保守交易策略。这种策略的关键是利用权利金的时间价值。为了使策略有效,你的股票原始成本应该有利于卖空期权,期权价格与期权履约的风险相匹配,而且在你建立空头头寸的时候已经考虑到税收...

    11月26日 09:44

  • 浅析期权到期日交易策略

    需要指出的是,因为深度虚值期权,风险极高且交易缺乏可行性,所以策略不考虑深度虚值期权。本次策略模拟基于沪深300股指期权,我们选取近4年HS300期货主力合约所有交易日的数据,通过BSM模型计算沪深3...

    11月21日 08:33

  • ETF基础知识——何为ETF?

    ETF被誉为革命性的投资产品,自其诞生以来,就以超乎想象的发展速度,对全球基金行业产生了巨大的影响。

    11月21日 07:09

  • 活用看跌期权

    看跌期权为一种卖出的选择权,意味着期权的买方认为后市的走势为熊市。在市场方向较为明确的时候,交易者仅凭简单的买卖看跌期权就可以获得一定的收益。然而现实中的交易市...

    11月16日 08:08

  • 远期合同交易与现券交易的区别

    证券交易,英文Securities Transaction,是指证券持有人依照交易规则,将证券转让给其他投资者的行为。证券交易除应遵循《证券法》规定的证券交易规...

    11月14日 13:38

  • 如何有效降低买入期权权利金成本

    买入期权具有风险有限、潜在收益巨大的特征。然而,现实问题是,买入期权要付出较高的权利金成本,要忍受时间价值衰减带来的心理压力,因而很多投资者望而却步。以下笔者从合约选择角度出发,讨论如何有效降低买入期...

    11月09日 08:06

  • 50ETF
  • 2.349
  • 0.015
  • 0.64%
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 成交量
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
互联网药品信息服务资格证书:(沪)-非经营性-2009-0019 信息网络传播视听节目许可证:0908328号 证券投资咨询资质:上海东方财富证券研究所(ZX0064)
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 违法和不良信息举报:021-54509988-2345/021-24099099