期权研究
  • 认沽期权全线下跌 投资者乐观牛市策略为主

    持仓方面,9月认沽期权减仓10329手,其余合约全部增仓,总体上看,认购期权增仓大于认沽期权,在一定程度上说明投资者对后市走势较为乐观。图为各月份期权成交量变化除个别虚值认购价格走低外,标的资产价格的...

    04月28日 08:23

  • 上期所:研究推进黄金期市开放

    【上期所:研究推进黄金期市开放】上期所副总经理叶春和表示,把握“一带一路”战略机遇,稳步有序研究推进我国黄金期货市场对外开放,探索研究将对外开放的相关政策拓展到...

    04月28日 07:52

  • 全市场隐含波动率再创新低 注意控制仓位

    、上个交易日,4月认购成交金额为3236万元,约13万张;4月认沽成交金额为2770万元,约8万张。全市场期权合约成交金额为2.4亿元,其中认购合约成交金额为1.4亿元,认沽合约成交金额为1.0亿元。...

    04月27日 08:26

  • 50ETF反弹力度较小 隐含波动率回归跌势

    昨日,全市场深度回调后反弹行情上演,而50ETF方面,由于前期跌幅有限,因此昨日反弹力度很小,波澜不惊的收盘涨幅0.26%,与期权市场看盘整偏多的预期完全吻合。...

    04月26日 08:08

  • 50ETF勉强站稳5日均线 认购期权隐含波动率偏低

    建议布局5月认购期权合约,买入浅虚值认购期权,赚取超跌反弹收益。

    04月25日 07:57

  • 金融板块走强 市场观点改为看盘整偏空

    上个交易日,4月认购成交金额为4105万元,约17万张;4月认沽成交金额为4667万元,约12万张。全市场期权合约成交金额为2.2亿元,其中认购合约成交金额为1...

    04月24日 08:28

  • 程序化交易的红与黑

    在不少投资者眼中,高频交易是“市场里的嗜血鬼”,只要设好程序,就等着机器赚钱。也有人说,程序化交易能够瞬间发现期现基差扩大并进行套利,使得基差始终维持在合理范围...

    04月24日 06:37

  • A股步步惊心 期权投资守株待兔

    近期,A股连续下跌,不少投资者心头一紧。就是在这样的行情中,有投资者却能稳坐钓鱼台,甚至赚得盆满钵满。其中的秘密就是期权。

    04月21日 06:36

  • 我A任性下跌如何避险?期权玩家赚得盆满钵满!

    【我A任性下跌如何避险?期权玩家赚得盆满钵满!】尽管20日沪指勉强收涨,但最近几个交易日,A股走势还是步步惊心。不过,就是在这样的行情中,有投资者不仅转危为安,甚至赚得盆满钵满。其中的秘密就是期权!

    04月21日 00:56

  • 标的破位下跌 期权市场观点改变

    本策略适用于区间盘整行情,最优情况为:标的盘整微涨。最大风险发生在标的大幅下跌时。若标的继续下行打破盘整区间下缘,考虑止损离场或降低现货仓位。

    04月20日 08:24

  • 期权垂直价差策略应用中的误区

    因此,信用垂差略有优势。但是,美国场内期权对于相同行权价的信用与债务垂差收取相同的保证金,而我国的垂差保证金会跟随所选行权价而浮动,信用价差并不存在这种绝对优势,投资者要避免走入直接套用国外经验的误区...

    04月17日 07:59

  • 参与人数不断增多 浅析上证50ETF期权策略的应用

    结合我们目前对市场的观点,2017年第二季度我们推荐三种期权组合策略:买入牛市价差策略和卖出跨式策略,以及在持有现货情况下的备兑开仓策略。牛市价差策略是指在对市场看法乐观的时候,买入一份接近平值的认购...

    04月17日 07:59

  • 白糖期权将上市 商品期权交易有何风险?

    大商所豆粕期权已于3月31日上市,郑商所白糖期权将于4月19日上市,商品期权交易有何风险?海通期货期权部特别整理了如下交易风险常见问题,助您提前识别风险,防范风险:1。期权仿真交易很牛,是不是实盘交易...

    04月08日 14:20

  • 运用期权垂直价差策略锁定风险

    这样一来,不仅下跌时风险有限,上涨时只要期货价格没有涨过卖出的行权价,就可以在买Call收益上额外获得卖出Call的权利金,代价就是牺牲掉买Call继续上涨的收益。这种风险有限、收益同样有限的保守型期...

    03月27日 07:56

  • 期权观察:盘面并无抢反弹迹 卖方占据主导地位

    上个交易日,3月认购成交金额为5945万元,约19万张;3月认沽成交金额为5301万元,约16万张。全市场期权合约成交金额为2.6亿元,其中认购合约成交金额为1.4亿元,认沽合约成交金额为1.2亿元。...

    03月20日 08:24

  • 期权观察:上证50ETF强势上攻 牛市策略为主

    综上所述,本周上证50ETF强势上攻,预计反弹还将继续,应以牛市策略为主。

    03月15日 08:25

  • 商品期权本月底有望正式挂牌上市

    昨日,豆粕期权、白糖期权合约文本及相关业务细则正式公布。随着两大商品期权陆续在证监会完成备案工作,合约挂牌时间也日益逼近,最快或者在本月月底前正式上市。

    03月08日 03:10

  • 期权观察:波动率未现止跌迹象

    期权策略方面,20日均线之上,仍坚持牛市垂直价差策略为宜。

    03月01日 08:27

  • 期权观察:认购增仓大于认沽

    标的资产总体看涨,但上方2.4价格处阻力明显,短期振荡回落概率较高,应以防控风险为主,建议持有标的资产的投资者可买入远月虚值认沽,构建保护性认沽策略,低成本防控...

    02月24日 08:32

  • 期权观察:上证50ETF上涨动能充沛

    期权策略方面,建议布局3月合约,保守投资者建议构建牛市垂直价差策略。

    02月21日 08:32

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