期权研究
  • 期权观察:盘面并无抢反弹迹 卖方占据主导地位

    上个交易日,3月认购成交金额为5945万元,约19万张;3月认沽成交金额为5301万元,约16万张。全市场期权合约成交金额为2.6亿元,其中认购合约成交金额为1.4亿元,认沽合约成交金额为1.2亿元。...

    03月20日 08:24

  • 期权观察:上证50ETF强势上攻 牛市策略为主

    综上所述,本周上证50ETF强势上攻,预计反弹还将继续,应以牛市策略为主。

    03月15日 08:25

  • 商品期权本月底有望正式挂牌上市

    昨日,豆粕期权、白糖期权合约文本及相关业务细则正式公布。随着两大商品期权陆续在证监会完成备案工作,合约挂牌时间也日益逼近,最快或者在本月月底前正式上市。

    03月08日 03:10

  • 期权观察:波动率未现止跌迹象

    期权策略方面,20日均线之上,仍坚持牛市垂直价差策略为宜。

    03月01日 08:27

  • 期权观察:认购增仓大于认沽

    标的资产总体看涨,但上方2.4价格处阻力明显,短期振荡回落概率较高,应以防控风险为主,建议持有标的资产的投资者可买入远月虚值认沽,构建保护性认沽策略,低成本防控...

    02月24日 08:32

  • 期权观察:上证50ETF上涨动能充沛

    期权策略方面,建议布局3月合约,保守投资者建议构建牛市垂直价差策略。

    02月21日 08:32

  • 预期今日现货波动加大 期权市场倾向偏多格局

    结合隐波分析与主力仓位变动,模型上今日市场观点调整:看小涨。?

    02月20日 08:31

  • 港交所将于3月20日首推人民币期权

    【港交所将于3月20日首推人民币期权】2016年港交所的美元兑离岸人民币期货总成交量创下53.86万张合约的新纪录,按年增长105%,名义价值高达540亿美元。...

    02月17日 09:49

  • 适应市场新常态 期权市场料将盘整偏多

    上个交易日,2月认购成交金额为4893万元,约11万张;2月认沽成交金额为2515万元,约8万张。全市场期权合约成交金额为1.7亿元,其中认购合约成交金额为1....

    02月17日 08:23

  • 期权观察:防控风险为主

    标的资产上方阻力明显,短期振荡回落概率较高,建议投资者以防控风险为主,建议持有标的资产的投资者可买入远月虚值认沽,构建保护性认沽策略,低成本防控下跌风险。

    02月10日 08:31

  • 期权观察:成交略显清淡

    综合来看,市场整体上涨动能略显不足,热点板块缺乏持续性。预计标的资产50ETF短期内上行空间有限,兼之考虑期权隐含波动率低位运行,卖出期权策略为宜,即卖出2月购...

    02月08日 08:34

  • 浅析波动率的均值回复特征

    许多研究表明,金融时间序列往往围绕一个固定的值上下波动,较高的收益后面经常跟随着较低的收益,也就是说价格序列具有均值回复的趋势,这一现象称作均值回复(mean ...

    02月08日 07:46

  • 期权观察:后市情绪依然不高

    特别关注预测标的:上证50指数/上证50ETF预测分值:4分(中性偏谨慎预期)目标日期:2017.2.6(周一)简明观点:虚值认购期权隐含波动率斜率维持在较弱区间,同时波动率日历价差转向中性区间,另外...

    02月06日 08:33

  • 期权市场离我们越来越近 白糖期权开始仿真交易

    【期权市场离我们越来越近 白糖期权开始仿真交易】鸡年春节已经来到,正当广大期货投资者鸡动地准备年货之际,郑商所又及时地来打鸡血了。谁出钱谁就是大爷的白糖期权离我们越来越近了。

    01月29日 14:13

  • 场外期权的发展呼唤场内期权尽快推出

    【场外期权的发展呼唤场内期权尽快推出】在海外成熟的金融市场上,固定收益和期权构建的结构化产品颇受投资者青睐,固定收益投资确保了到期获得保本收益,期权部分则允许投...

    01月23日 07:54

  • 商品期权上市在即 哪些投资者能参与交易?

    有期货业内人士接受《中国经营报》记者采访时表示“白糖、豆粕期权上市后,可以建立现货、期货与期权价格之间的网状关系。三个市场价格之间的内在联系和相互影响,可以提高白糖、豆粕期货市场价格发现的效率,更好地...

    01月14日 11:04

  • 期权市场不可不知的四大风险

    期权风险可分为市场风险、信用风险、营运风险和法律风险。

    01月13日 09:03

  • 期权观察:牛市策略为主

    建议投资者以牛市策略为主,基于波动率右偏结构,持有标的资产的投资者可买入虚值认沽,构建保护性看跌策略,低成本防控下跌风险。

    12月30日 08:25

  • 国际期权市场监管体系分析及借鉴

    因此,从风险可控性角度出发,在构建我国期权市场时,应充分协调各监管部门的职能与责任,以期权市场所实现的基本功能为依据,确定相应的监管机构,以所要达到的监管目标为原则,优化具体规则,更新监管理念、制度和...

    12月26日 07:46

  • 为什么选择交易波动率?

    作为影响期权价格的核心因素,我们主要关注波动率的各种特性及对期权价格的影响。波动率将所有期权策略连贯起来,是期权的核心因素,反应投资者预期(情绪).波动率 VS 商品期货、股价:波动率位于一定范围内,...

    12月24日 09:24

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